8.20 Średnia ruchoma wykładnicza zera-opóźnienia Średnia ruchoma z wykładnikiem o zerowym opóźnieniu (ZLEMA) jest odmianą EMA (patrz wykładnicza średnia ruchoma), która dodaje momentum mające na celu zmniejszenie opóźnienia w średniej, aby ściślej śledzić bieżące ceny. Dla danego okresu N-dni formuła to: Gdzie okres Ldquolagrdquo to (N-1) 2. Zwykły EMA zastosowany do punktów prostych kończy się zawsze blisko (N-1) 2 dni temu. Tak więc pomysł dodania tej różnicy ldquoclose - closelagrdquo ma zrekompensować to opóźnienie, aby ZLEMA śledzić dokładnie linię prostą. Oczywiście rzeczywiste dane rzadko są prostą linią, ale zasadą jest popychanie ZLEMY w kierunku zbliżonego do obecnego zamknięcia. Obliczenia wciąż kończą się jako różne wagi dla każdej poprzedniej ceny. Efektem tego okresu jest wprowadzenie ostatnich cen na wagę i dokładne śledzenie oraz ujemne wagi na poprzednich warunkach. Nastąpił gwałtowny skok ciężarów w punkcie opóźnienia impulsu. Na przykład poniższy wykres jest wagą dla N15 (punkt 7 opóźnienia). Opóźnienie EMA na linii prostej można łatwo obliczyć za pomocą formuły mocy dla EMA (patrz wykładnicza średnia ruchoma), zastosowanej do nieskończonej sekwencji cen spadającej o 1 dzień każdego dnia i osiągającej dzisiaj 0. W przypadku nieliniowych sekwencji opóźnienie nie jest proste (N-1) 2. ale będzie się różnić w zależności od kształtu, okresu cyklicznych komponentów itp. Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Kevin Ryde Chart to darmowe oprogramowanie, które można redystrybuować i modyfikować zgodnie z warunkami GNU General Licencja Publiczna opublikowana przez Free Software Foundation w wersji 3 lub (do wyboru) dowolnej późniejszej wersji. Przesuwająca się średnia wartość przesiewacza ZeroLag Ostrzeżenie: Handel może narazić użytkownika na ryzyko straty większe niż depozyty i jest odpowiedni tylko dla doświadczonych klientów, którzy posiadać wystarczające środki finansowe na takie ryzyko. Artykuły, kody i treści na tej stronie zawierają jedynie ogólne informacje. Nie są one poradą osobistą lub inwestycyjną, ani nie zachęcają do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Każdy inwestor musi samodzielnie ocenić, czy handel instrumentem finansowym jest odpowiedni do ich sytuacji finansowej, podatkowej i prawnej. Aby pomóc nam nieustannie oferować najlepsze wrażenia na ProRealCode, używamy plików cookie. Klikając przycisk Kontynuuj, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Możesz również sprawdzić naszą politykę prywatności, aby uzyskać więcej informacji. ContinueSupport Board Jeśli rozumiesz formułę stojącą za średnią ruchomą o zerowym opóźnieniu, a następnie połączysz ją w MACD, żadna z tych rzeczy nie ma praktycznego sensu matematycznego. Prowadzi ceny przez warstwy i warstwy średnich kroczących do punktu, w którym nie ma już praktycznego sensu. Podstawowy MACD ma więcej sensu. Poza tym można to łatwo skonstruować, wykorzystując funkcję do oparcia badań na badaniach. Jeśli jesteś płatnym użytkownikiem, możemy to dla Ciebie zrobić. Pozdrawiamy Sierra Chart Support - poziom inżynierii Twoje ostateczne źródło wsparcia. Inne odpowiedzi pochodzą od użytkowników. Jeśli to możliwe, zadawaj pytania krótko i na temat. Należy pamiętać o zasadach pomocy technicznej. Jeśli odpowiedź na Twoje pytanie została udzielona i nie masz nic więcej, to jest dla nas najłatwiejsze, jeśli nie odpowiesz ponownie, aby podziękować. Ostatnio edytowane przez SCSupportGroup 02-19-2017 o 18:30. Wysłany przez DTrader Zamiast krytykować moich kolegów użytkowników SC, pomyślałem, że może być bardziej użyteczne, aby napisać coś, co nie polega na próbie ustalenia kilku badań na temat badań, lub takich hacków, które napisałem powyżej. Ugh. Może to nie mieć sensu dla niektórych z was, ale niektórzy użytkownicy mogą uznać to za przydatne. Pewnie, że jest to pochodna ceny, ale co tak Wielu ludzi nie rozumie zawiłej logiki, którą Wilder używał do opracowywania ADX, DMI, RSI, ATR i innych wskaźników ponad 30 lat temu, ale są one nadal używane dzisiaj, tak samo . Oto moja wersja Zero Lag MACD. Wydajesz się dość poinformowany na te tematy. Jeśli masz czas, chciałbym usłyszeć twoją opinię lub teorię na temat niektórych z tych rzeczy, jeśli chcesz je przedstawić. Originally Posted by SCSupportGroup Dziękujemy za wkład. Chodzi nam o to, że najlepiej jest, aby ktoś zrozumiał matematykę używaną w badaniu, aby mogli najlepiej określić, czy jest ona odpowiednia do tego, co chce robić i jak najlepiej ją zastosować. Nie ma problemu. Doceń komentarze. Chodzi mi po prostu o to, że często nie musisz wiedzieć, co matematyczna kryje się za badaniem, ale czy to badanie daje spójne, wymienialne, opłacalne wyniki dla ciebie. Ponieważ większość traderów wie, czym jest MACD (różnica między dwiema ruchomymi średnimi) i tym, jak mogą je zastosować, wszystko, co naprawdę trzeba wiedzieć, to to, czym jest Zero Lag EMA. I cała EMA Zero Lag jest, jest różnicą między EMA i inną EMA tego samego EMA, odejmowaną od EMA, aby usunąć wszelkie rzekome opóźnienie wprowadzone do pierwotnego filtrowania. Zgromadź razem oba badania, a otrzymasz Zero Lag MACD. I tylko dla kopnięć, możesz zmienić główny MA używając dla średniej ruchomej Zero Lag (domyślnie jest to EMA dla Zero Lag EMA i jego MACD). Jeśli to działa dla ciebie, używaj go dalej. Jeśli nie, przestań go używać i spróbuj czegoś innego. Napisał DTrader Tak, pamiętam dyskusje na temat MA Hull, ponieważ używa pochodnych Weighted Moving Average. Ten sam rodzaj problemu, IMHO. Niestety twoja baza użytkowników chce tych wskaźników, niezależnie od tego, ile jest potrzebnych warstw obliczeniowych. Jeśli chodzi o główne średnie ruchome w Sierra Charts, zauważyłem kilka problemów. Jeśli weźmiemy na przykład 14-letni Wilder i zaplanujemy 14-letni Wilder (tak, wiem.), To daje mi bardzo dziwny wykres. Jednak, ponieważ rozumiem, że 14-letni Wilder jest funkcjonalnie równoważny 27-letniej EMA, jeśli robię to samo przy użyciu 27 EMA i biorę 27 EMA tego, otrzymuję właściwy wynik. Pytanie brzmi, dlaczego to, co jest wewnątrz SC, mogło spowodować, że Wilder of a Wilder podałby niedokładny wynik na początku wykresu. Dziękujemy za wskazanie tego. Powinniśmy być w stanie rozwiązać ten problem. Ma to związek z tym, jak obsługuje podstawowe dane, które nie zostały ustawione i ma wartości zerowe. Pozdrawiamy Sierra Chart Support - poziom inżynierii Twoje ostateczne źródło wsparcia. Inne odpowiedzi pochodzą od użytkowników. Jeśli to możliwe, zadawaj pytania krótko i na temat. Należy pamiętać o zasadach pomocy technicznej. Jeśli odpowiedź na Twoje pytanie została udzielona i nie masz nic więcej, to jest dla nas najłatwiejsze, jeśli nie odpowiesz ponownie, aby podziękować. Napisał DTrader Tak, pamiętam dyskusje na temat MA Hull, ponieważ używa pochodnych Weighted Moving Average. Ten sam rodzaj problemu, IMHO. Niestety twoja baza użytkowników chce tych wskaźników, niezależnie od tego, ile jest potrzebnych warstw obliczeniowych. Jeśli chodzi o główne średnie ruchome w Sierra Charts, zauważyłem kilka problemów. Jeśli weźmiemy na przykład 14-letni Wilder i zaplanujemy 14-letni Wilder (tak, wiem.), To daje mi bardzo dziwny wykres. Jednak, ponieważ rozumiem, że 14-letni Wilder jest funkcjonalnie równoważny 27-letniej EMA, jeśli robię to samo przy użyciu 27 EMA i biorę 27 EMA tego, otrzymuję właściwy wynik. Pytanie brzmi, dlaczego to, co jest wewnątrz SC, mogło spowodować, że Wilder of a Wilder podałby niedokładny wynik na początku wykresu. Dziękujemy za wskazanie tego. Powinniśmy być w stanie rozwiązać ten problem. Ma to związek z tym, jak obsługuje podstawowe dane, które nie zostały ustawione i ma wartości zerowe. Nie ma problemu. Wydaje się działać teraz dla wszystkich głównych średnich kroczących w SC oprócz jednego - Smoothed Moving Average (SMMA). Kiedy biorę SMMA z SMMA, ekran jest cały scrunched na początku - używając v581. Proszę spojrzeć na to jeszcze raz i zaradzić, gdy masz szansę. Wszystkie inne podstawowe MA w SC są teraz w porządku, oprócz Smoothed Moving Average. Wysłany przez DTrader Zamiast krytykować moich kolegów użytkowników SC, pomyślałem, że może być bardziej użyteczne, aby napisać coś, co nie polega na próbie ustalenia kilku badań na temat badań, lub takich hacków, które napisałem powyżej. Ugh. Może to nie mieć sensu dla niektórych z was, ale niektórzy użytkownicy mogą uznać to za przydatne. Pewnie, że jest to pochodna ceny, ale co tak Wielu ludzi nie rozumie zawiłej logiki, którą Wilder używał do opracowywania ADX, DMI, RSI, ATR i innych wskaźników ponad 30 lat temu, ale są one nadal używane dzisiaj, tak samo . Oto moja wersja Zero Lag MACD. Czy możliwe jest stworzenie tego samego wskaźnika dla ważonej objętościowo MACD thx Lepiej jeszcze, jeśli Sierra może dodać badanie do swoich dodanych badań dla wyzwań technicznych takich jak ja..thxZeroLag MACD Oto tradycyjny wskaźnik MACD (Moving Average Convergence Divergence) wykonane z procesem obliczania zerowego opóźnienia. Domyślne wartości to. 26 (długa). 12 (krótki) i 9 dla linii sygnałowej. Żadna informacja na tej stronie nie jest poradą inwestycyjną lub nakłanianiem do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Wyniki historyczne nie wskazują na przyszłe wyniki. Handel może narazić użytkownika na ryzyko straty większe niż depozyty i jest odpowiedni tylko dla doświadczonych inwestorów, którzy dysponują wystarczającymi środkami finansowymi, aby ponieść takie ryzyko. Pliki ProRealTime ITF i inne załączniki: Nowa ChRL jest teraz również dostępna w serwisie YouTube, zasubskrybuj nasz kanał w celu uzyskania ekskluzywnych treści i samouczków. Ostrzeżenie: Handel może narazić użytkownika na ryzyko straty większe niż depozyty i jest odpowiedni tylko dla doświadczonych klientów dysponujących wystarczającymi środkami finansowymi ponosić takie ryzyko. Artykuły, kody i treści na tej stronie zawierają jedynie ogólne informacje. Nie są one poradą osobistą lub inwestycyjną, ani nie zachęcają do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Każdy inwestor musi samodzielnie ocenić, czy handel instrumentem finansowym jest odpowiedni do ich sytuacji finansowej, podatkowej i prawnej. Aby pomóc nam nieustannie oferować najlepsze wrażenia na ProRealCode, używamy plików cookie. Klikając przycisk Kontynuuj, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Możesz również sprawdzić naszą politykę prywatności, aby uzyskać więcej informacji. Kontyntynuj
No comments:
Post a Comment